| Resumen |
En este art´?culo se desarrolla un filtro digital estoc´astico como estimador - identificador basado en el segundo momento de probabilidad, de acuerdo con un modelo estoc´astico de segundo orden considerado, que generalmente es aplicado en la f´?sica estoc´astica para sistemas con perturbaciones tales como Van der Pol, Schr¨odinger y Bernulli. El dise˜no consiste en formular el modelo con una ecuación de estados con salida acotada y estacionaria basado en la descripción de martingalas y el operador estocástico de esperanza matemática. En los resultados de diseño se desarrollaron las fórmulas de covarianza y varianza para calcular los parámetros concentrados aplicados en el modelo generalizado. El dise˜no del estimador se describió en manera recursiva, de acuerdo a las condiciones de estacionariedad, para ser implementado en un sistema digital con recursos computacionales mínimos. La convergencia de los parámetros permite observar que la variable de salida identificada cuenta con un error que tiende a cero. Los resultados gráficos se obtuvieron usando MatLab como plataforma de simulación. |
