Autores
Medel Juárez José de Jesús
Título Identificación con estimación de secuencias
Tipo Revista
Sub-tipo JCR
Descripción Dyna
Resumen En la descripción de la dinámica interna de los sistemas tipo caja negra, se necesita conocer que con la excitación y su respuesta se establece un modelo que se aproxima a su comportamiento, y que es sólo para una condición en específico. Esto provoca que la selección del modelo sea complicada y ello requiere de muchas aproximaciones en el ajuste de los parámetros, por cada condición que la señal de excitación tenga y respuesta que deba dar. Desafortunadamente, por más aproximada que sea la respuesta del modelo a la del sistema considerado, nunca describirá a la dinámica interna ya que es solamente un modelo que repite un comportamiento; pero en cambio, sí se puede ver por medio de los parámetros internos del modelo la estabilidad, ya que para entradas acotadas, se tendrán salidas acotadas. Basado en ello, un filtro FIR (Finite Impulse Response, por sus siglas en inglés) del tipo identificador está compuesto por un grupo de parámetros que cumplen con la condición de Markov y que mantienen la estabilidad del filtro. El problema es entonces
Observaciones https://www.revistadyna.com/busqueda/identificacion-con-estimacion-de-secuencias http://dx.doi.org/10.6036/8163
Lugar Bilbao
País España
No. de páginas 1-20
Vol. / Cap. 92 (1)
Inicio 2017-01-01
Fin
ISBN/ISSN